ارتباط - الرسم البياني لل فوركس بروز

ارتباط الفوركس يسمح ارتباط العملات بتقييم أفضل لخطر مزيج من المواقف. يقيس الارتباط العلاقة القائمة بين أزواج العملات. على سبيل المثال، أنها تمكننا من معرفة ما إذا كان اثنين من أزواج العملات سوف تتحرك بطريقة مماثلة أم لا. سيكون لعملتين مترابطتين معامل قريب من 100 إذا تحركا في نفس الاتجاه و -100 إذا تحركا في اتجاهين متعاكسين. يظهر ارتباط قريب من 0 أن التحركات في أزواج العملات لا ترتبط. كيف يتم حسابه حساب الارتباط على هذا الموقع يستخدم الصيغة القياسية المعروفة باسم معامل كوبيارسون من كوريلاتيونكوت. ويعطى طول السلسلة من قبل حقل كوتنوم بيريودكوت. لمزيد من المعلومات حول الحساب، يمكنك زيارة صفحة ويكيبيديا: en. wikipedia. orgwikiCorrelationanddependence كيفية استخدام البيانات إدارة المخاطر قد يكون من المهم معرفة ما إذا كانت المراكز المفتوحة في محفظة ترتبط. إذا كان لديك صفقات مفتوحة في ثلاثة أزواج العملات التي ترتبط ارتباطا قويا (على سبيل المثال اليورو مقابل الدولار الأميركي، أوسشف و أوسنوك)، يجب أن نتوقع حقيقة أنه إذا كان أحد المواقف تصل إلى وقف الخسارة، ثم اثنين آخرين من المرجح جدا أن تكون أيضا مناصب خاسرة. في هذه الحالة، من المهم ضبط حجم المواقف من أجل تجنب خسارة خطيرة. تعديل السوق قد يثبت تعديل الارتباط، وبشكل رئيسي على المدى الطويل، أن السوق تشهد تغييرا. على سبيل المثال، إذا كان اليورو مقابل الدولار الأميركي (غبوسد) و غبوسد مرتبطان ارتباطا قويا لعدة أشهر، ثم عدم الارتباط، قد يكون ذلك مؤشرا على أن معنويات السوق بشأن اليورو و الجنيه الاسترليني غبب في طور تغيير واحد قد يكون بداية بداية أو نهاية اتجاه في واحدة من عملتين. أدوات التداولمعامل الارتباط معامل الارتباط مقدمة معامل الارتباط هو مقياس إحصائي يعكس العلاقة بين اثنين من الأوراق المالية. وبعبارة أخرى، فإن هذه الإحصائية توضح لنا مدى ارتباط أمن واحد بشكل وثيق بالآخر. ويكون معامل الارتباط موجبا عندما يتحرك كل من الأوراق المالية في نفس الاتجاه، صعودا أو هبوطا. معامل الارتباط سلبي عند تحرك السندات في اتجاهين متعاكسين. تحديد العلاقة بين اثنين من الأوراق المالية مفيد لتحليل العلاقات بين الشركات، والعلاقات القطاعية والعلاقات سيكتورماركيت. ويمكن لهذا المؤشر أيضا أن يساعد المستثمرين على التنويع من خلال تحديد الأوراق المالية ذات الارتباط المنخفض أو السلبي بسوق الأوراق المالية. الحساب حساب معامل الترابط معقد نوعا ما لذا لا تتردد في تخطي هذا القسم. وسوف ننظر ببساطة في الأساسيات لرؤية بعض من طريقة وراء الجنون. هذا المؤشر هو في صميم الإحصاءات الكلاسيكية. الخطوة الأولى هي اختيار اثنين من الأوراق المالية. في هذا المثال، سنستخدم إنتل (إنتك) و نسداق 100 إتف (كق). ونحن نريد أن نرى درجة من الارتباط بين إنتل و كق. الجدول أدناه يوضح الأساس. يظهر العمود إنتك أسعار إنتل خلال فترة 20 يوما بمتوسط ​​في الأسفل. يظهر العمود كق نفسه ل ق. يظهر العمودان التاليان كل سعر الفترة 039s مع متوسط ​​في الجزء السفلي. تظهر الأعمدة الأخيرة إنتك مضروبا في كيو كيو كيو لكل فترة بمتوسط ​​في الأسفل. باستخدام الصف السفلي، يمكننا الآن حساب معامل التباين، التباين والترابط. يتم عرض صيغة إكسيل جنبا إلى جنب مع الصيغة الطويلة. كما أظهرت النتائج، على مدى فترة 20 يوما من 22 يونيو إلى 20 يوليو، أظهرت إنتل علاقة إيجابية قوية (.95) مع ناسداك 100 إتف. Here039s جدول بيانات إكسيل يظهر معامل الارتباط في العمل. قد تختلف بعض الأرقام قليلا بسبب قضايا التقريب. التفسير يتأرجح معامل الارتباط بين -1 و 1. إنه ليس مذبذب الزخم على الرغم من ذلك. وبدلا من ذلك، فإنه ينتقل من فترات الارتباط الإيجابي إلى الارتباط السلبي للفترات. 1 يعتبر ارتباطا إيجابيا مثاليا، وهو أمر نادر الحدوث. أي شيء بين 0 و 1 يشير إلى أن اثنين من الأوراق المالية تتحرك في نفس الاتجاه. ومن المرجح أن تتفاوت درجة الارتباط الإيجابي مع مرور الوقت. ترتبط مخزونات النفط والنفط بشكل إيجابي في معظم الوقت. يظهر المثال أدناه الطاقة سبدر (شل) مع بقعة الضوء الخام (وتيك). ومما لا يثير الدهشة، أن معامل الارتباط لمدة 20 يوما لا يزال إيجابيا إلى حد كبير مع الغارات العادية أعلاه .75. ومن الواضح أن هناك علاقة إيجابية بين هذين السندات. بشكل عام، أي شيء أعلاه 0.5 يظهر علاقة إيجابية قوية. في الطرف الآخر من الطيف، يعتبر -1 ارتباطا سلبيا مثاليا، وهو أمر نادر الحدوث. أي شيء بين 0 و -1 يشير إلى أن اثنين من الأوراق المالية تتحرك في اتجاهين متعاكسين. ومن المرجح أن تتفاوت درجة الارتباط السلبي بمرور الوقت. الذهب والدولار هما أول اثنين من الأوراق المالية التي تتبادر إلى الذهن لارتباط سلبي. يظهر الرسم البياني أدناه بقعة الذهب بقعة (غولد) مع مؤشر الدولار الأمريكي (أوسد). على الرغم من أن معامل الارتباط تنفق قدرا معقولا من الوقت في المنطقة الإيجابية، فمن السلبية في معظم الوقت. بشكل عام، أي شيء أقل من -50 يظهر ارتباطا سلبيا قويا. التنويع يمكن استخدام معامل الترابط لتحديد الأوراق المالية غير المترابطة، وهو أمر مهم في تطوير محفظة متنوعة. ومما لا يثير الدهشة، أن القطاعات سامب تسعة ترتبط في معظمها إيجابيا مع سامب 500. ومع ذلك، فإن بعضها أكثر ارتباطا إيجابيا من غيرها. على سبيل المثال، تمتلك إتف للتكنولوجيا (زلك) و سبدر (كبلي) المستهلك علاقة ارتباط قوية قوية مع سامب 500 على مدى السنوات الثلاث الماضية. تستند معاملات الارتباط أدناه إلى 50 يوما. انخفض القطاع الاستهلاكي للمستهلك دون 0.50 مرة واحدة فقط في السنوات الثلاث الماضية. ولم یکن قطاع التکنولوجیا قد انخفض إلی ما دون .50 حیث ظلت التکنولوجیا مرتبطة ارتباطا وثیقا بالسوق. في المقابل، انخفض معامل الارتباط لقطاع السلع الأساسية الاستهلاكية إلى أقل من 0.50 مرة، كما انخفض معامل الارتباط لقطاع المرافق حتى دون الصفر مرتين. ويوضح لنا هذا المؤشر أن قطاعات السلع الأساسية والخدمات الاستهلاكية أقل ارتباطا ببرنامج سامب 500 مقارنة بالقطاعات التقديرية للمستهلكين والتكنولوجيا. من أجل تنويع حقا من الأسهم، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن ننظر خارج سوق الأسهم. يظهر الرسم البياني أدناه أربعة صناديق استثمار متداولة لديها فترات عديدة من الترابط السلبي مع سوق الأسهم (سبي). لاحظ كيف تنخفض معاملات الارتباط تحت الصفر مرات عديدة. في هذا المثال، أنا أيضا باستخدام معامل الارتباط لمدة 50 يوما. وتمثل سندات السندات (تلت) لمدة 20 عاما السندات، والتي ترتبط سلبا مع الأسهم في معظم الوقت. الذهب (الأحمر) يتحرك بين فترات من الإيجابية والسلبية الارتباط. وعلى العموم، فقد ارتبط بشكل إيجابي أكثر من السلبية خلال السنوات الثلاث الماضية. الين الثقة (الأخضر) يبدو تقسيم وقته بين فترات من الإيجابية والسلبية الارتباط. والمثير للدهشة أن صندوق الدولار الأمريكي (أوب) يظهر ميله إلى أن يكون له علاقة سلبية بسوق الأسهم. الاستنتاجات يخبرنا معامل الارتباط العلاقة بين اثنين من الأوراق المالية. على مدى فترة زمنية معينة، واثنين من الأوراق المالية تتحرك معا عندما يكون معامل الارتباط موجبا. على العكس من ذلك، تحرك الأوراق المالية في اتجاهين متعاكسين عندما يكون معامل الارتباط سلبيا. تظهر الأمثلة أعلاه معاملات ارتباط لمدة 20 يوما و 50 يوما. يمكن للمستثمرين على المدى الطويل استخدام 150 أو حتى 250 يوما (سنة واحدة) لخطوط أكثر سلاسة تعكس العلاقات على المدى الطويل. شاربشارتس معامل الترابط متاح في شاربشارتس تحت المؤشرات. أولا، إنشاء مخطط مع الأمن قاعدة دخلت في مربع رمز في الجزء العلوي من المخطط (إنتك). ثانيا، حدد معامل الارتباط كمؤشر في القائمة المنسدلة. ثالثا، أدخل الرمز للأمن الآخر والإطار الزمني في مربع المعلمات (سبس، 20). يتم فصل هاتين الفاصلتين بفاصلة. يوضح المثال أدناه إنتل في النافذة الرئيسية مع معامل الارتباط 10 أيام في إطار المؤشر. هذا يدل على علاقة إنتل مع سامب 500. لاحظ أيضا أن مؤامرة سامب 500 السعر (الأحمر متقطع) يتم وضعها وراء مؤامرة السعر إنتل للمقارنة. انقر هنا للرسم البياني المباشر مع معامل الارتباط.